ES / NQ 트레이딩 시 내가 중요하게 보는 기준 정리
이 글은 내가 ES와 NQ를 거래할 때 실제로 중요하게 보는 기준들을 정리한 것입니다. 핵심은 A+ 셋업이 나올 때만 진입하고, 아니면 아무것도 하지 않는 것입니다.
1. ES와 NQ를 동시에 본다 (필수)
ES와 NQ는 대부분 같은 방향으로 움직이지만, NQ가 더 빠르고 강하게 움직이는 리더 역할을 하는 경우가 많습니다.
그래서:
NQ = 진입 타이밍 참고
ES = 방향 확인 및 신뢰도 확인
원칙:
둘 다 같은 방향 진입 고려
둘이 서로 다른 위치 (divergence) 진입 보류
예:
NQ는 VWAP 아래, EMA34 아래
ES는 VWAP 위, EMA34 위
이런 경우는 방향성이 확정되지 않은 상태이므로 진입하지 않음
둘이 다시 같은 위치로 정렬될 때까지 기다립니다.
2. VWAP이 가장 중요한 기준선
VWAP은 기관들이 중요하게 보는 평균 가격 기준입니다.
기본 해석:
VWAP 위 bullish control
VWAP 아래 bearish control
또한 중요한 것은 VWAP의 각도(slope) 입니다.
VWAP이 상승 각도 롱 우위
VWAP이 하락 각도 숏 우위
VWAP이 수평 chop 가능성 높음 진입 피함
3. EMA34는 추세의 균형선 역할
EMA34는 중기 기준선으로 사용합니다.
기본 해석:
EMA34 위 상승 추세 유지
EMA34 아래 하락 추세 유지
특히 중요한 것은:
EMA34의 각도
EMA34와 VWAP의 위치 관계
가장 좋은 구조:
VWAP 위
EMA34 위
둘 다 상승 각도
4. 5분 / 15분 midpoint (중간선)
나는 Opening Range 이후
5분봉 midpoint
15분봉 midpoint
를 중요하게 봅니다.
이 선들은 단기 균형 가격입니다.
해석:
midpoint 위 buyers control
midpoint 아래 sellers control
좋은 진입 위치는:
midpoint 지지 후 반등 (롱)
midpoint 저항 후 하락 (숏)
5. VWAP Standard Deviation (SD 1, 2, 3)
이 부분이 매우 중요합니다.
Standard Deviation은 가격이 VWAP에서 얼마나 확장되었는지를 보여줍니다.
구성:
VWAP = 평균
SD 1 = 정상 확장 범위
SD 2 = 과확장 구간
SD 3 = 극단 구간
해석:
SD 1
정상적인 트렌드 범위
트렌드가 건강하게 진행 중
pullback 후 continuation 가능
SD 2
강한 확장 구간
여기서:
continuation 또는
mean reversion 시작 가능
가격 반응 중요
SD 3
극단 확장 구간
여기서는:
신규 진입보다는
exhaustion 가능성 높음
되돌림 가능성 증가
6. 각도(slope)가 매우 중요
단순히 위치보다 중요한 것은 각도입니다.
확인할 것:
VWAP slope
EMA34 slope
좋은 트렌드:
두 선 모두 같은 방향 각도
나쁜 환경:
수평
서로 다른 방향
7. Opening 이후 A+ setup만 진입
나는 개장 후 첫 15분은 거래하지 않습니다.
그 이후:
다음 조건이 모두 맞을 때만 진입합니다:
ES / NQ 방향 일치
VWAP 위치 일치
EMA34 위치 일치
midpoint 방향 일치
slope alignment
이 조건이 아니면:
진입하지 않습니다.
8. Divergence 상황에서는 진입하지 않는다
예:
NQ 약함
ES 강함
이 경우:
시장 방향 확정되지 않은 상태
기다립니다.
이후:
둘이 같은 방향으로 정렬될 때 진입
9. 가장 중요한 원칙
A+ setup만 거래
그 외에는 거래하지 않음
좋은 셋업을 기다리는 것이
불필요한 손실을 줄이는 가장 중요한 방법입니다.
결론
내가 보는 핵심 요소:
ES / NQ alignment
VWAP 위치 및 slope
EMA34 위치 및 slope
5분 / 15분 midpoint
VWAP SD 확장 상태
이 요소들이 정렬될 때 진입합니다.
그 외에는 기다립니다. |
